¿Cómo se calcula la tarifa de intercambio o inventario para un par de divisas?

Todos los pares de divisas proporcionados por D Prime se calculan según el modelo de spread. La fórmula de cálculo es la siguiente:

  • Interés de swap = Tamaño del lote * Interés de swap largo o corto * Valor del último punto de cotización * Días de negociación

Método de licitación indirecta:
Por ejemplo, si tiene 1 lote de EUR/USD y mantiene la posición durante la noche durante un día, la fórmula para calcular el interés de la noche es la siguiente:

  • Tamaño del lote (1) * interés largo a un día * (-3,52) * valor del último tick (1) * días de negociación (1) = -3,52

Método de oferta directa:
Por ejemplo, si tiene 1 lote de USD/CAD y mantiene la posición durante la noche durante un día, la fórmula para calcular el interés de la noche es la siguiente:

  • Tamaño del lote (1) * interés largo a un día * (-2,50) * último valor de punto de cotización (1) / tipo de cambio USD/CAD * (1,30000) * días de negociación (1) = -1,92

(*Nota: los datos de interés nocturno se actualizan a las 19:00 hora de Beijing todos los días; debido a los cambios en tiempo real en el tipo de cambio frente al USD, los resultados que se muestran son solo de referencia y pueden diferir del interés real cobrado)

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